Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 145 lieferbare Titel | 126 eBooks
Ingo Zahn
Formeln – Herleitungen – Beweise
Hamburg 2019, Band 135
Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und…
FinanzmathematikMathematikOptionspreistheorieRisikofaktorValue at RiskTommy Jehmlich
Effizienz und Preiskontinuität von Aktienmärkten
Notwendigkeit und Vorschläge der kontinuierlichen Effizienzsicherung im Aktienhandel
Hamburg 2019, Band 134
Das Buch bietet eine weitreichende Betrachtung der Markteffizienz und ist auch für Einsteiger nachvollziehbar geschrieben. Neben einer historischen und theoretischen Einführung in das Thema bietet die Studie einen neuen Analyseansatz zur…
AktienAktienbewertungAktienmarktBehavioral FinanceBörseEffizienzKapitalmarktKapitalmarktregulierungMarkteffizienzMarktmikrostrukturMarkus Hang
Firm Value Effects of Capital Structure and Corporate Hedging Decisions
Empirical Evidence from Meta-Analyses and Electric Utility Firms
Hamburg 2019, Band 133
Im Zentrum dieser Untersuchung stehen die Beziehungen zwischen Kapitalstruktur-Entscheidungen, Hedging-Entscheidungen und Unternehmenswert. Obwohl die empirische Literatur im Bereich Corporate Finance rapide wächst, im Besonderen in der Forschung…
Capital StructureCorporate FinanceEnergieversorgerFirm ValueKapitalstrukturMeta-AnalyseRisikomanagementUnternehmenswertChristian Hölters
Einfluss volkswirtschaftlicher Indikatoren auf die Preisbildung von ETFs
Eine empirische Untersuchung ausgewählter internationaler Kapitalmärkte
Hamburg 2018, Band 132
Exchange Traded Funds haben seit ihrer Markteinführung stetig an Verbreitung und Akzeptanz bei Investoren gewonnen. Begünstigt durch ihre Produkteigenschaften lassen sich ETFs auf vielfältige Art und Weise einsetzen und bieten Investoren eine…
BetriebswirtschaftEreignisstudieETFExchange Traded FundsFinanzenKapitalmarktPreisbildungRobin Dresenkamp
Unternehmensspezifische Parameter in der Schaden- und Unfallversicherung nach Solvency II
Kritische Analyse und simulativer Vergleich der Berechnungsmethoden
Hamburg 2018, Band 131
Der Großteil der Schaden- und Unfallversicherungen verwendet zur Ermittlung des nach Solvency II geforderten Solvenzkapitals die Standardformel. Bedeutende Parameter der Standardformel basieren jedoch auf europäischen Marktdurchschnitten und…
BetriebswirtschaftRisikomanagementSimulationSolvency IIUnfallversicherungVersicherungswirtschaftMatthias Lörch
Hamburg 2018, Band 130
Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private Firmen. Dieses Buch bietet einen umfassenden…
Corporate FinanceFinanzenUnternehmensfinanzierungGunnar Moys
Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios
Hamburg 2018, Band 129
Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen.…
BacktestingFinanzmanagementPortfoliomanagementQuantitative FinanceRechnungswesen und FinanzenRisikomanagementSimulationsstudieAndré Ruwisch
Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken
Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko
Hamburg 2018, Band 128
In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der…
Basel IIIBetriebswirtschaftKreditrisikoLiquiditätsrisikoMarktrisikoNSFRMarkus Wanner
Rohstoffe, Derivate und Investoren
Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität
Hamburg 2017, Band 127
Der Handel mit Rohstoffen lässt sich bis in die früheste Geschichte der Menschheit zurückführen und hat sich bis heute zu einem der elementaren Grundpfeiler der globalisierten Welt entwickelt. Seit der Gründung von Rohstoffterminbörsen, und der…
BetriebswirtschaftDerivateFinanzmanagementRohstoffeRohstoffmärkteZertifikateHerbert Georg Mayer
Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten
Hamburg 2017, Band 126
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein bedeutender Wandel des Marktumfelds von Rohstoffmärkten zu beobachten. Finanzanlagen in Rohstoffe erfahren seither ein kontinuierlich steigendes Interesse. Es wurden zahlreiche Investitionsvehikel…
DerivateEmpirieFinanzmärkteFinanzwirtschaftMarkteffizienzRohstoffmärkteSpekulation