Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 144 lieferbare Titel | 125 eBooks
Sergej Uschakow
Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Hamburg 2017, Band 125
Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. Ungeachtet aller Fortschritte der letzten Jahrzehnte bleibt die…
Künstliche neuronale NetzeMaschinelles LernenPrognoseWaveletsFiona Ungemach
Information Efficiency of Accounting Standards
– in englischer Sprache –
Hamburg 2017, Band 124
The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the economic situation of a firm but is subject to regulatory frameworks that make…
BuchhaltungFinanzanalyseRechnungslegungChristian Kurz
Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt
Hamburg 2017, Band 123
Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden…
AktienmärkteAktienmarktBehavioral FinanceEmpirische KapitalmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienKapitalmarktanomalienKapitalmarkttheorieJohannes Stadler
Jumps and Uncertainties in Financial Markets
Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities
- in englischer Sprache -
Hamburg 2017, Band 122
Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die…
FinanzmanagementImplizite VolatilitätOptionspreisbewertungQuantitative FinanceUngewissheitMarén Fricke
Inflationsindexierte Staatsanleihen
Darstellung und Analyse
Hamburg 2017, Band 121
Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die Kaufkraft gebunden sind, schützen hierbei den realen Wert. Es…
AnleihenBetriebswirtschaftInflationRenditeStaatsanleihenStaatsverschuldungMarcus Lesser
Die Bewertung von Energienetzen
Eine ökonomische Analyse des normzweckadäquaten Bewertungsrahmens, der Bewertungsmethoden und regulatorischer Risiken
Hamburg 2016, Band 120
AnreizregulierungEnergierechtEnergiewirtschaftErtragswertUnternehmensbewertungVerteilnetzbetreiber[...] In den Kontext der umfangreichen Literatur zum Thema Netzbewertung ist die Arbeit von Lesser als interdisziplinärer Überblick zu Kernthemen der Energienetzbewertung einzuordnen. Während bei vergleichbaren Arbeiten auf diesem Gebiet Bewertungstechnik und empirische Untersuchungen im Zentrum [...]
Astrid Herrmann
Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk
Hamburg 2016, Band 119
Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und führen im Fall unerwarteter Verluste zur Aufzehrung des…
EntscheidungsmodellEntscheidungsprozessEntscheidungstheorieHandlungsoptionenKreditrisikomanagementKundenwertMaRiskPhilip Bußmann
Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Hamburg 2016, Band 118
Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. Als wichtigster Erklärungsfaktor für die Risikobewertung…
Credit Default SwapEurokriseFinanzkriseFinanzmarktkriseFinanzmarktprognoseArne Johannssen
Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters
Hamburg 2016, Band 117
Angewandte MathematikKalman-FilterStatistik[...] Die vorliegende Arbeit stellt damit die erste Abhandlung dar, die einen eingehenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf den Einsatz von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters in der stochastischen Schadenreservierung [...]
Christian Blümle
Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland
Hamburg 2016, Band 116
Kleine und mittlere Unternehmen sind ein fester und bedeutender Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Der Generationenwechsel hat bereits begonnen und wird in den kommenden Jahren noch weitere Herausforderungen für das Fortbestehen einer Vielzahl…
Earn OutFremdfinanzierungInformationsasymmetrienKMUNachfolgeprozessStille BeteiligungÜbernahmeUnternehmensnachfolge