Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & Finanzen
Schriftenreihe
Finanzmanagement

ISSN 1439-5266 | 144 lieferbare Titel | 125 eBooks








 Dissertation: Prognose von Bear und BullPhasen unter der ZeitSkalenDekomposition

Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition

Hamburg 2017, Band 125

Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. Ungeachtet aller Fortschritte der letzten Jahrzehnte bleibt die…

Künstliche neuronale NetzeMaschinelles LernenPrognoseWavelets
 Dissertation: Information Efficiency of Accounting Standards

Information Efficiency of Accounting Standards

– in englischer Sprache –

Hamburg 2017, Band 124

The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the economic situation of a firm but is subject to regulatory frameworks that make…

BuchhaltungFinanzanalyseRechnungslegung
 Dissertation: Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum und Trendfolgestrategien

Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolgestrategien

Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt

Hamburg 2017, Band 123

Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden…

AktienmärkteAktienmarktBehavioral FinanceEmpirische KapitalmarktforschungFinanzwirtschaftHandelsstrategienKapitalmarktanomalienKapitalmarkttheorie
 Doktorarbeit: Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

- in englischer Sprache -

Hamburg 2017, Band 122

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die…

FinanzmanagementImplizite VolatilitätOptionspreisbewertungQuantitative FinanceUngewissheit
 Dissertation: Inflationsindexierte Staatsanleihen

Inflationsindexierte Staatsanleihen

Darstellung und Analyse

Hamburg 2017, Band 121

Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die Kaufkraft gebunden sind, schützen hierbei den realen Wert. Es…

AnleihenBetriebswirtschaftInflationRenditeStaatsanleihenStaatsverschuldung
 Dissertation: Die Bewertung von Energienetzen

Die Bewertung von Energienetzen

Eine ökonomische Analyse des normzweckadäquaten Bewertungsrahmens, der Bewertungsmethoden und regulatorischer Risiken

Hamburg 2016, Band 120

[...] In den Kontext der umfangreichen Literatur zum Thema Netzbewertung ist die Arbeit von Lesser als interdisziplinärer Überblick zu Kernthemen der Energienetzbewertung einzuordnen. Während bei vergleichbaren Arbeiten auf diesem Gebiet Bewertungstechnik und empirische Untersuchungen im Zentrum [...]

in: Die Wirtschaftsprüfung, WPg 24.2018
AnreizregulierungEnergierechtEnergiewirtschaftErtragswertUnternehmensbewertungVerteilnetzbetreiber
 Doktorarbeit: Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk

Hamburg 2016, Band 119

Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und führen im Fall unerwarteter Verluste zur Aufzehrung des…

EntscheidungsmodellEntscheidungsprozessEntscheidungstheorieHandlungsoptionenKreditrisikomanagementKundenwertMaRisk
 Doktorarbeit: Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum CreditDefaultSwapMarkt

Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt

Hamburg 2016, Band 118

Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. Als wichtigster Erklärungsfaktor für die Risikobewertung…

Credit Default SwapEurokriseFinanzkriseFinanzmarktkriseFinanzmarktprognose
 Dissertation: Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des KalmanFilters

Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters

Hamburg 2016, Band 117

[...] Die vorliegende Arbeit stellt damit die erste Abhandlung dar, die einen eingehenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf den Einsatz von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters in der stochastischen Schadenreservierung [...]

in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, ZVersWiss 106 (2017)
Angewandte MathematikKalman-FilterStatistik
 Doktorarbeit: Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland

Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland

Hamburg 2016, Band 116

Kleine und mittlere Unternehmen sind ein fester und bedeutender Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Der Generationenwechsel hat bereits begonnen und wird in den kommenden Jahren noch weitere Herausforderungen für das Fortbestehen einer Vielzahl…

Earn OutFremdfinanzierungInformationsasymmetrienKMUNachfolgeprozessStille BeteiligungÜbernahmeUnternehmensnachfolge

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