Literatur: Value-at-Risk

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Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen (Dissertation)

Die ökonometrische Bestimmung von Liquiditätsrisiken und deren Einfluss auf Finanzrisikoprognosen

Finanzmanagement

Die Analyse und Quantifizierung des Marktrisikos findet bereits seit Jahren sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch der Praxis ausführlich Berücksichtigung. Für das Liquiditätsrisiko hingegen ist dies erst seit der letzten Finanzkrise 2007/2008 vermehrt zu beobachten. Die Autorin befasst [...]

Angewandte Statistik, Backtesting, Bid-Ask-Spreads, Empirische Wirtschaftsforschung, Expected Shortfall, Finanzwirtschaft, Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Ökonometrie, Risikomanagement, Statistik, Value-at-Risk

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Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der [...]

American Option, Amerikanische Option, Asian Option, Asiatische Option, Bachelier, Barrieroption, Barrier Option, Black-Scholes, Constant Maturity Swap, Double-Barrier-Option, Double Barrier Option, Finanzmathematik, Mathematik, Optionspreistheorie, Quanto Option, Quantooption, Risikofaktor, risk factor, Value at Risk, variance-covariance approach, Varianz-Kovarianz-Ansatz, Wirtschaftsmathematik

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Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Doktorarbeit)

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau [...]

Backtesting, Finanzmanagement, Finanzportfolio, Heterogene Portfolios, Multivariate Verteilungsmodelle, Portfoliomanagement, Quantitative Finance, Rechnungswesen und Finanzen, Risikoadjustierte Gütemaße, Risikomanagement, Safe Havens, Safe Hedges, Selektionsalgorithmen, Simulationsstudie, Statistical Learning, Value-at-Risk Prognosen

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Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as "standard" VaR approaches failed to anticipate the collective market [...]

Copulas, Dependency Modeling, Dynamic Conditional Correlations, Financial Crisis, Finanzwirtschaft, Ökonometrie, Statistik, Validity Spillover, Value-at-Risk

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Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments (Dissertation)

Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments

The Impact of Biases in Management Forecasts and the Relevance of Selected Financial and Non-Financial Information from Due Diligence Documents

Finanzmanagement

This book examines the impact of selected due diligence information on the valuation of venture-backed start-ups and the assessment of default risks. By investigating the characteristics and consequences of biases in multi-year management forecasts, this thesis also sheds light on the role [...]

Bankruptcy Prediction, Cross-Sectional Projection Models, Default Risk Assessment, Entrepreneuership, Financial Accounting, Management Forecast Biases, Optimism, Overconfidence, Pre-Money Values, Start-Ups, Valuation, Venture Capital

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Algorithms for Linear Stochastic Programs and their Application in Supply Chain Network Design Problems (Doktorarbeit)

Algorithms for Linear Stochastic Programs and their Application in Supply Chain Network Design Problems

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Die Studie „befasst sich mit der mehrstufigen stochastischen linearen und gemischt ganzzahligen Optimierung und deren Anwendung in der Standortplanung.

Im ersten Teil des Buches werden die Grundlagen der mehrstufigen stochastischen linearen und gemischt ganzzahligen [...]

Branch and Bound, Financial Decision, Integer Programming, Lagrangean Relaxation, Location, Multi Period, Operation Research, Risk Management, Scenario Tree, Standortplanung, Stochastic Programming, Stochastische Optimierung, Supply Network Design, Uncertainty, Value of the Stochastic Solution (VSS)

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Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum [...]

Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Edgeworth-Expansion, Finanzkrise, Flankenabhängigkeit, Gesamtbanksteuerung, Hierarchische archimedische Copula, Importance Sampling, Kreditportfoliorisiko, Lévy-Prozess, Monte-Carlo Simulation, Risikocontrolling, Statistik, Stochastik, Value-at-Risk, Verlustverteilung

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Messung von Eventrisiken (Dissertation)

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 [...]

Bankenaufsicht, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Eventrisiko, Extremwerttheorie, Parameterschätzung, Risikocontrolling, Risikomanagement, Sprung-Diffusions-Modell, Statistik, Stochastik, Value at Risk, Verallgemeinerte Pareto-Verteilung

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Decisions under Imperfect Information (Doktorarbeit)

Decisions under Imperfect Information

The Ordering of Information Structures and Production under Endogenous Uncertainty

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Almost all economic activity takes place under uncertainty. The randomness may, for instance, relate to risky stock market returns, fluctuating exchange rates or uncertain product innovations. The major source of uncertainty in decision making is the limited and imperfect knowledge of the [...]

Blackwell, Classification Criterion, Endogenes Risiko, Endogenous Risk, Entscheidung unter Unsicherheit, Faktorpreisunsicherheit, Information Content, Informationsgehalt, Informationsökonomik, Informationsstruktur, Informationssystem, Information Structure, Internationaler Handel, Ordnungskriterium, Produktion unter Unsicherheit, Trade, Transparency, Transparenz, Uncertain Factor Prices, Uncertainty, Unsicherheit, Value of Information, Volkswirtschaftslehre, Wert von Information, Wirtschaftstheorie

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Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk (Dissertation)

Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste [...]

Betriebswirtschaftslehre, Conditional-Value-at-Risk, Investitionsentscheidungen, Investitionsplanung, Operations Research, Quantitative Risikosteuerung, Risikomanagement, Risikosteuerung, Unternehmensforschung, Value-at-Risk

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