»Value at Risk«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

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Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-10622-3 (Print), ISBN 978-3-339-10623-0 (eBook)

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der [...]

American Option, Amerikanische Option, Asian Option, Asiatische Option, Bachelier, Barrieroption, Barrier Option, Black-Scholes, Constant Maturity Swap, Double-Barrier-Option, Double Barrier Option, Finanzmathematik, Mathematik, Optionspreistheorie, Quanto Option, Quantooption, Risikofaktor, risk factor, Value at Risk, variance-covariance approach, Varianz-Kovarianz-Ansatz, Wirtschaftsmathematik

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Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios (Dissertation)

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Finanzmanagement

Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9767-9 (Print/eBook)

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der Diversifikationseffekt scheint sich in Krisenzeiten deutlich abzuschwächen. Anders ausgedrückt, scheint sich dieser Effekt genau [...]

Backtesting, Finanzmanagement, Finanzportfolio, Heterogene Portfolios, Multivariate Verteilungsmodelle, Portfoliomanagement, Quantitative Finance, Rechnungswesen und Finanzen, Risikoadjustierte Gütemaße, Risikomanagement, Safe Havens, Safe Hedges, Selektionsalgorithmen, Simulationsstudie, Statistical Learning, Value-at-Risk Prognosen

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Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-6980-5 (Print/eBook)

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as "standard" VaR approaches failed to anticipate the collective market [...]

Copulas, Dependency Modeling, Dynamic Conditional Correlations, Financial Crisis, Finanzwirtschaft, Ökonometrie, Statistik, Validity Spillover, Value-at-Risk

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Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments (Doktorarbeit)

Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments

The Impact of Biases in Management Forecasts and the Relevance of Selected Financial and Non-Financial Information from Due Diligence Documents

Finanzmanagement

Hamburg 2012, ISBN 978-3-8300-6658-3 (Print/eBook)

This book examines the impact of selected due diligence information on the valuation of venture-backed start-ups and the assessment of default risks. By investigating the characteristics and consequences of biases in multi-year management forecasts, this thesis also sheds light on the role [...]

Bankruptcy Prediction, Cross-Sectional Projection Models, Default Risk Assessment, Entrepreneuership, Financial Accounting, Management Forecast Biases, Optimism, Overconfidence, Pre-Money Values, Start-Ups, Valuation, Venture Capital

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Algorithms for Linear Stochastic Programs and their Application in Supply Chain Network Design Problems (Doktorarbeit)

Algorithms for Linear Stochastic Programs and their Application in Supply Chain Network Design Problems

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2012, ISBN 978-3-8300-6576-0 (Print/eBook)

Die Studie „befasst sich mit der mehrstufigen stochastischen linearen und gemischt ganzzahligen Optimierung und deren Anwendung in der Standortplanung.

Im ersten Teil des Buches werden die Grundlagen der mehrstufigen stochastischen linearen und gemischt ganzzahligen [...]

Branch and Bound, Financial Decision, Integer Programming, Lagrangean Relaxation, Location, Multi Period, Operation Research, Risk Management, Scenario Tree, Standortplanung, Stochastic Programming, Stochastische Optimierung, Supply Network Design, Uncertainty, Value of the Stochastic Solution (VSS)

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Kreditrisiken der Banken (Doktorarbeit)

Kreditrisiken der Banken

Neue Portfoliomodelle zur konservativen Bemessung des Eigenkapitalbedarfs

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-4794-0 (Print/eBook)

Im Kreditportfoliokontext ist die Wahl einer geeigneten Abhängigkeitsstruktur der Schuldner von zentraler Bedeutung. Dabei hat die aktuelle Finanzkrise aufgedeckt, dass Banken ihre Kreditrisiken systematisch unterschätzen. Ein Grund dafür sind die statistischen Eigenschaften der zum [...]

Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Edgeworth-Expansion, Finanzkrise, Flankenabhängigkeit, Gesamtbanksteuerung, Hierarchische archimedische Copula, Importance Sampling, Kreditportfoliorisiko, Lévy-Prozess, Monte-Carlo Simulation, Risikocontrolling, Statistik, Stochastik, Value-at-Risk, Verlustverteilung

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Messung von Eventrisiken (Doktorarbeit)

Messung von Eventrisiken

Modellierung, Parametrisierung, Simulation

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-4802-2 (Print/eBook)

Seit dem Erscheinen der Baseler Eigenkapitalvorschriften im Jahre 1996 haben sich die Anforderungen an interne Risikomodelle zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals stetig verändert und weiterentwickelt. Eine wesentliche Neuerung im Bereich interner Marktrisikomodelle ist die im Juli 2009 [...]

Bankenaufsicht, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Eventrisiko, Extremwerttheorie, Parameterschätzung, Risikocontrolling, Risikomanagement, Sprung-Diffusions-Modell, Statistik, Stochastik, Value at Risk, Verallgemeinerte Pareto-Verteilung

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Decisions under Imperfect Information (Doktorarbeit)

Decisions under Imperfect Information

The Ordering of Information Structures and Production under Endogenous Uncertainty

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-4888-6 (Print/eBook)

Almost all economic activity takes place under uncertainty. The randomness may, for instance, relate to risky stock market returns, fluctuating exchange rates or uncertain product innovations. The major source of uncertainty in decision making is the limited and imperfect knowledge of the [...]

Blackwell, Classification Criterion, Endogenes Risiko, Endogenous Risk, Entscheidung unter Unsicherheit, Faktorpreisunsicherheit, Information Content, Informationsgehalt, Informationsökonomik, Informationsstruktur, Informationssystem, Information Structure, Internationaler Handel, Ordnungskriterium, Produktion unter Unsicherheit, Trade, Transparency, Transparenz, Uncertain Factor Prices, Uncertainty, Unsicherheit, Value of Information, Volkswirtschaftslehre, Wert von Information, Wirtschaftstheorie

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Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk (Dissertation)

Quantitative Risikosteuerung in der Investitionsplanung auf Basis des Conditional-Value-at-Risk

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3313-4 (Print/eBook)

Entscheidungen in Unternehmen sind mit Risiken verbunden. Aus diesem Grund stellt die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken die zentrale Aufgabe des Risikomanagements in Unternehmen dar. Im Laufe der Zeit hat sich das Risikomanagement einem Wandel unterzogen. Über einen langen Zeitraum befasste [...]

Betriebswirtschaftslehre, Conditional-Value-at-Risk, Investitionsentscheidungen, Investitionsplanung, Operations Research, Quantitative Risikosteuerung, Risikomanagement, Risikosteuerung, Unternehmensforschung, Value-at-Risk

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Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk (Dissertation)

Risikomessung mit dem Conditional Value-at-Risk

Implikationen für das EntscheidungsverhaltenMit einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

Finanzmanagement

Hamburg 2006, ISBN 978-3-8300-2201-5 (Print/eBook)

Die Wahl eines geeigneten Risikomaßes zur Quantifikation von Verlustpotentialen steht zu Beginn jeder Finanzentscheidung unter Risiko. Jendrik Hanisch widmet sich einem neueren Risikomaß, dem Conditional Value-at-Risk (CVaR). Durch Untersuchung des durch den CVaR induzierten Entscheidungserhaltens [...]

Betriebswirtschaftslehre, Duale Theorie, Entscheidungstheorie, Expected Shortfall, Finanzierung, Portfoliotheorie, Präferenz, Risikomanagement, Wirtschaftswissenschaft

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