Bücher über »Optionsbewertung«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Optionsbewertung: Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität (Doktorarbeit)

Trade-off Beziehungen in den Dimensionen der Wertpapierliquidität

Ein optionspreistheoretischer Ansatz auf Basis der Optionseigenschaften von Limit Orders

Schriftenreihe der Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik an der Universität Bayreuth

Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-8788-5

Transaktionskosten, aber auch Zeit- und Informationskosten beeinflussen die individuellen Entscheidungen der auf Kapitalmärkten agierenden Wirtschaftssubjekte und haben damit ebenfalls Auswirkungen auf die Preisbildung in den entsprechenden Märkten. Bezogen auf den Handel von Wertpapieren können ...

BWL, Limit Orders, Markt-Mikrostruktur, Marktliquidität, Optionsbewertung, Trade-off Beziehungen, Transaktionskosten, Wertpapierliquidität, Wertpapiermarkt

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Optionsbewertung: Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges (Dissertation)

Dynamik der Zielaktie bei Unternehmensübernahmen und die subjektive Wahrscheinlichkeit des Übernahmeerfolges

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3307-3

Bei Unternehmensübernahmen und -fusionen spielen Anlegererwartungen bezüglich des Übernahmeerfolges eine zentrale Rolle für die Aktienkursentwicklung des Zielunternehmens. Dementsprechend hängen die Entscheidungen der verschiedenen Parteien über die Handlungen, die im Rahmen der ...

Aktienkursdynamik, Aktienkurse, Aktienkursentwicklung, Anlegererwartungen, Hedge-Fonds, Markov-Switching Modelle, Mergers & Acquisitions, Optionsbewertung, Optionspreisbewertung, Risiko-Neutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung, Stetige Diffusionsprozesse, Subjektive Erwartungen, Übernahmeerfolg, Übernahmespekulationen, Unternehmensfusionen, Unternehmensübernahmen, Volkswirtschaftslehre

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Optionsbewertung: Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz (Dissertation)

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Finanzmanagement

Hamburg 2004, ISBN 978-3-8300-1539-0

Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, analysiert und ein ...

Betriebswirtschaftslehre, GARCH-Prozesse, Leverage Effect, Mathematical Finance, Ökonometrie, Optionsbewertung, Volatility Clustering, Volatility Smile, Zeitreihenmodelle

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