»Kreditrisiko«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

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Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken (Doktorarbeit)

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditätskennzahlen auf Banken

Eine simulationsbasierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko

Finanzmanagement

Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9874-4

In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis 2009. In ihr wurde deutlich, dass ein Austrocknen der Liquidität an Geld- und Wertpapiermärkten in Verbindung mit [...]

Basel III, Betriebswirtschaft, Integriertes Risikomanagement, Kreditrisiko, LCR, Liquiditätskennzahlen, Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, NSFR

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Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße (Dissertation)

Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements – der Kundenwert als Zielgröße

Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk

Finanzmanagement

Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-9007-6

Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und führen im Fall unerwarteter Verluste zur Aufzehrung des Eigenkapitals. Daher kommt einem effizienten [...]

Entscheidungsmodell, Entscheidungsprozess, Entscheidungstheorie, Handlungsoptionen, Kreditengagement, Kreditrisikomanagement, Kreditüberwachung, Kundenwert, Kundenwert als Zielgröße, MaRisk, Problembehaftete Kredite, Problemkredite, Problemkreditmanagement, Ressourcenabhängigkeitsansatz

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Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisikotransferinstrument für Sparkassen – Eine Analyse des Konzepts „RMX“ (Doktorarbeit)

Die Kreditbörse als mögliches Kreditrisikotransferinstrument für Sparkassen –
Eine Analyse des Konzepts „RMX“

Finanzmanagement

Hamburg 2015, ISBN 978-3-8300-8416-7

Das Kreditgeschäft stellt eine wesentliche Ertragskomponente von Genossenschaftsbanken und Sparkassen dar, sodass dem Management von Kreditrisiken eine große Bedeutung zukommt. Aktives Kreditrisikomanagement kann mit den Instrumenten Verbriefungen, Syndizierungen, Kreditderivate, [...]

Börse, empirische Erhebung, Fragebogentechnik, Interview, Kreditbörse, Kredithandel, Kreditrisikotransfer, Kreditrisikotransferinstrumente, Neoinstitutionalistische Theorie, Prinzipal-Agenten-Theorie, Sparkassen, Transaktionskostentheorie, Volksbanken, Wirtschaftswissenschaft

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Quantitative Credit Risk Management for Credit Limit Control of Subscribers to Mobile Communication Services (Dissertation)

Quantitative Credit Risk Management for Credit Limit Control of Subscribers to Mobile Communication Services

Schriften zum Mobile Commerce und zur Mobilkommunikation

Hamburg 2014, ISBN 978-3-8300-7195-2

Protecting the base of existing customers from churn is a strategic lever for revenue protection of mobile communication service providers. Understanding customers’ sensitivities to changes in billing amounts creates an under-valued opportunity to reduce customer churn for [...]

Bonitätsprüfung, Credit Scoring, Kreditrisikomanagement, Kreditwürdigkeit, Mobilkommunikation, Statistik, Wirtschaftsinformatik, Zahlungsausfall

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Kreditrisikomanagement im Kontext des Customer Relationship Management (Doktorarbeit)

Kreditrisikomanagement im Kontext des Customer Relationship Management

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2012, ISBN 978-3-8300-6228-8

Die Vergabe von Krediten, z.B. durch das Angebot der Zahlart "Kauf auf Rechnung" im Distanzhandel/E-Commerce, eröffnet den Anbieterunternehmen zusätzliche Umsatzpotenziale, ist jedoch zugleich mit Risiken verbunden. Oftmals fokussiert das Customer Relationship Management (CRM) dabei einseitig auf [...]

AHP, Analytic Hierarchy Process, Betriebswirtschaftslehre, BWL, CRM, Customer Relationship Management, E-Commerce, Kreditrisikomanagement

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Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten (Doktorarbeit)

Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten und deren Determinanten

Eine empirische Untersuchung US-amerikanischer Unternehmen

Finanzmanagement

Hamburg 2009, ISBN 978-3-8300-4696-7

Derzeit liegen keine umfassenden Studien vor, welche die Risikofaktoren impliziter Ausfallwahrscheinlichkeiten untersuchen. Es ist somit unklar, welche Treiber Einfluss auf dieses unabhängige marktbeobachtbare Risikomaß haben. Außerdem finden sich momentan in der finanzwirtschaftlichen Literatur [...]

Betriebswirtschaftslehre, Credit Spread, Determinanten, Diskontfunktion, Einflussfaktoren, Finanzmanagement, Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kennzahlen, Kreditrisikomodell, Rating, Reduktionsmodell, Spline, Zinsstruktur

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Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten (Doktorarbeit)

Risikominimierendes Hedging von Kreditderivaten

Finanzmanagement

Hamburg 2008, ISBN 978-3-8300-3958-7

Ein wichtiger Teilaspekt des Risikomanagements von Banken stellt die Bestimmung von Absicherungsstrategien für Kreditderivate dar. Solche Hedgingstrategien hängen von zahlreichen Parametern ab.

Monika Müller untersucht sowohl anhand von intensitätsbasierten als auch anhand von [...]

Betriebswirtschaftslehre, doppelt-stochastische Widergewinnungsmodellierung, einfach-stochastische Widergewinnungsmodellierung, Finanzmanagement, Hedging, Kreditderivate, Kreditrisikomodelle, Quadratische Hedgingkonzepte, Risikominimierendes Hedging, Wiedergewinnung

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Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios (Dissertation)

Kreditrisiko: Modellierung der Abhängigkeit, Analyse des Ratingprozesses und Verlustverteilung eines Portfolios

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3347-9

Eine Bank bleibt stabil, solange die Summe der Verluste das Eigenkapital der Bank nicht überschreitet. Dieser Grundsatz leitet sich aus der Maximalbelastungstheorie ab, die auf Stützel (1959) zurückgeht, und liegt den aufsichtlichen Eigenmittelanforderungen an die Banken zugrunde. Damit eine Bank [...]

Ausfallrisiko, Banken, Betriebswirtschaftslehre, Eigenmittelanforderungen, Kopula, Kreditrisiko, Mindesteigenkapitalstandard, Portfolioverlust, Rating, Ratingprozess, Übergangsmatrix

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Kreditrisiko und Gemeinden (Dissertation)

Kreditrisiko und Gemeinden

Relevanz und Differenzierung gemeindlicher Bonität

Finanzmanagement

Hamburg 2006, ISBN 978-3-8300-2359-3

Sind Bankforderungen an deutsche Gemeinden mit einem Kreditrisiko behaftet?
Diese Frage drängt sich mit Blick auf die Finanzlage deutscher Gemeinden zunehmend auf. Beruhen die von Banken kalkulierten Risikoprämien üblicherweise auf der Bonität des Schuldners, trifft dies bei [...]

Ausfallhaftung, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Bonität, Kommunalfinanzen, Kommunalkredit, Kommune, Rating, Zahlungsstörung

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Messung und Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten (Doktorarbeit)

Messung und Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten

Unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge der Neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung und der Vorgehensweise der Ratingagenturen

Finanzmanagement

Hamburg 2005, ISBN 978-3-8300-1944-2

Basel II stellt eines der am heftigsten diskutierten Themen im Bankensektor in den letzten Jahren dar. Die risikosenstiven Regelungen im Kreditbereich haben sowohl das interne als auch das externe Rating verstärkt in den Mittelpunkt rücken lassen. Das Buch widmet sich diesen Entwicklungen und geht [...]

Ausfall, Ausfallwahrscheinlichkeit, Bankenaufsicht, Basel II, Betriebswirtschaftslehre, Kreditrisiko, Prozyklizität, Rating, Ratingagenturen

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