»Implizite Volatilität«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Jumps and Uncertainties in Financial Markets (Dissertation)

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

Finanzmanagement

Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9489-0 (Print/eBook)

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma Prozess, verwendet. Diese Studie vergleicht zunächst die Ergebnisse risikoneutraler und historischer Kalibrierungsmethoden der Lévy Prozesse sowohl auf [...]

Asymmetrische Volatilität, Finanzmanagement, Implizite Volatilität, Lévy-Prozesse, Optionspreisbewertung, Quantitative Finance, Volatilitäts-Smiles

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Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas (Doktorarbeit)

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5694-2 (Print/eBook)

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten [...]

Betriebswirtschaftslehre, Copulas, Derivatives, Finance, GARCH, Implizite Volatilität, Options, Statistik

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