»GARCH«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle (Dissertation)

Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle

Finanzmanagement

Hamburg 2014, ISBN 978-3-8300-7789-3

Die beherrschenden Themen der Finanzwelt in den letzten Jahren sind die Mitte 2007 ausgebrochene Finanzmarktkrise mit ihren dramatischen Auswirkungen auf den Finanzsektor und die Realwirtschaft und die anschließende europäische Staatsschuldenkrise. Im Zuge der Staatsschuldenkrise rückte das mit [...]

Anleiherisiken, Credit Spread, Finanzen, GARCH-Modelle, Marktrisiko, Rechnungswesen, Risikotragfähigkeit, Spreadrisiko, Volatility-Clustering, Zinsrisiko

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Phokaia und seine Kolonien im Westen (Forschungsarbeit)

Phokaia und seine Kolonien im Westen

Handelswege in der Antike

ANTIQUITATES – Archäologische Forschungsergebnisse

Hamburg 2014, ISBN 978-3-8300-7855-5

In diesem Buch werden anhand der literarischen Überlieferung und des jeweiligen archäologischen Befunds die ostionische Stadt Phokaia/Foça und ihre Tochterstädte Massalia/Marseille in der Provence, Emporion/Empries in Katalonien, Alalia/Alria auf der Insel Korsika und Elea/Velia in Kampanien [...]

Alalia/Aléria, Alte Geschichte, Altertum, Antike, Archäologie, Elea/Velia, Emporion/Empúries, Ionische Wanderung, Kolonisation, Kybele, Massalia/Marseille, Münzwesen, Oligarchie, Parmenides, Seehandel, Zinnstraße

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Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas (Doktorarbeit)

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5694-2

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren [...]

Betriebswirtschaftslehre, Copulas, Derivatives, Finance, GARCH, Implizite Volatilität, Options, Statistik

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The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX (Dissertation)

The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX

Finanzmanagement

Hamburg 2006, ISBN 978-3-8300-2491-0

In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und [...]

Aktienrendite, alpha-stabile Verteilungen, ARMA-GARCH, Betriebswirtschaftslehre, DAX, Finanzmathematik, heavy-tails, Ökonometrie, Tail-Schätzer

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Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz (Dissertation)

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Finanzmanagement

Hamburg 2004, ISBN 978-3-8300-1539-0

Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil.

Der Theorieteil beginnt mit einer Einführung in die Klasse der α-stabilen Verteilungen. Anschließend wird die Klasse der Normal-Stabilen-Mischverteilungen definiert, [...]

Betriebswirtschaftslehre, GARCH-Prozesse, Leverage Effect, Mathematical Finance, Ökonometrie, Optionsbewertung, Volatility Clustering, Volatility Smile, Zeitreihenmodelle

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Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt (Dissertation)

Der Einfluß geldpolitischer Impulse auf den deutschen Aktienmarkt

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Hamburg 2000, ISBN 978-3-8300-0243-7

Die Arbeit analysiert die lang- und kurzfristigen Einflüsse der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank auf den deutschen Aktienmarkt. Die langfristigen Einflüsse werden im Rahmen von um den Aktienmarkt erweiterten Geldnachfragemodellen mittels Fehlerkorrekturmodellen analysiert. Es wird gezeigt, [...]

Aktienmarkt, ARFIMA, Deutsche Bundesbank, GARCH, Geldmarkt, Geldnachfrage, Geldpolitik, Volatilität, Volkswirtschaftslehre

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