»Finanzmathematik«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Optionspreistheorie (Forschungsarbeit)

Optionspreistheorie

Formeln – Herleitungen – Beweise

Finanzmanagement

Hamburg 2019, ISBN 978-3-339-10622-3 (Print), ISBN 978-3-339-10623-0 (eBook)

Der Autor behandelt Optionen auf eine oder zwei Aktien im Rahmen des Black-Scholes-Modells. Er gibt Herleitungen zu amerikanischen und asiatischen Optionen an und beweist weiterhin Formeln zu Rainbowoptionen und mehreren Typen von Single- und Double-Barrier-Optionen. Dabei werden auch Fälle der [...]

American Option, Amerikanische Option, Asian Option, Asiatische Option, Bachelier, Barrieroption, Barrier Option, Black-Scholes, Constant Maturity Swap, Double-Barrier-Option, Double Barrier Option, Finanzmathematik, Mathematik, Optionspreistheorie, Quanto Option, Quantooption, Risikofaktor, risk factor, Value at Risk, variance-covariance approach, Varianz-Kovarianz-Ansatz, Wirtschaftsmathematik

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Essays on Micromotives and Macrobehavior, Expectation Formation, and Asset Price Dynamics (Doktorarbeit)

Essays on Micromotives and Macrobehavior, Expectation Formation, and Asset Price Dynamics

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-6886-0 (Print/eBook)

This work collects the author’s recent investigations in interactions-based approaches in economics and finance that he undertook as a doctoral candidate in the program ‘‘Quantitative Economics‘‘ at the University of Kiel, Germany. The study is arranged in three parts and it [...]

Aggregation, Asset Pricing, Estimation of Diffusions, Expectation Formation, Finanzmathematik, Fokker-Planck Equation, Macrobehavior, Micro Motives, Opinion Dynamics, Ordinary Differential Equations, Quantitative Soziologie, Segregation, Stochastic Differential Equations, Stochastic Differential Games, Volkswirtschaftslehre

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The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX (Dissertation)

The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX

Finanzmanagement

Hamburg 2006, ISBN 978-3-8300-2491-0 (Print/eBook)

In dem Werk "The Pareto Stable Distribution as a Hypothesis for Returns of Stocks Listed in the DAX? werden im DAX enthaltene Aktien hinsichtlich der wahrscheinlichkeitstheoretischen Verteilung ihrer logarithmierten Renditen untersucht. Die Analyse umfasst Tagesdaten im Zeitraum zwischen 1988 und [...]

Aktienrendite, alpha-stabile Verteilungen, ARMA-GARCH, Betriebswirtschaftslehre, DAX, Finanzmathematik, heavy-tails, Ökonometrie, Tail-Schätzer

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Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen (Forschungsarbeit)

Analytische Auswertung und Steuerung von Optionspositionen

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 1997, ISBN 978-3-86064-561-1 (Print)

Optionen - ein neuartiges Finanzinstrument mit großen Chancen, aber auch großen Risiken. Spektakuläre Verluste einiger Anleger zeigen, dass es dringend notwendig ist, sein Risiko zu kennen, wenn man mit Optionen handelt.

Dieses Buch gibt für geläufige Optionsstrategien [...]

Betriebswirtschaftslehre, Exzess-Chance, Finanzmathematik, Optionen, Optionsposition, Risiko, Shortfall-Risiko, Stochastik, stochastisches Modell

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Finanzmathematik (Forschungsarbeit)

Finanzmathematik

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 1994, ISBN 978-3-86064-165-1 (Print)

Mit diesem Buch soll ein breiter Adressatenkreis von Personen erreicht werden, der sich für das Studium und die Anwendung finanzmathematischer Methoden und Modelle interessiert. Der Autor zählt dazu Studenten an Universitäten, Gesamthochschulen und Fachhochschulen, aber auch Oberschüler und [...]

Abschreibungsrechnung, Betriebswirtschaftslehre, Effektivzinssatz, Finzmathematik, Investitionsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung, Zinseszinsrechnung, Zinsrechnung

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