Bücher über »Copulas«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

 

Copulas: Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios (Doktorarbeit)

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Finanzmanagement

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-6980-5

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as "standard" VaR approaches failed to anticipate the collective market movements faced ...

Copulas, Dependency Modeling, Dynamic Conditional Correlations, Financial Crisis, Finanzwirtschaft, Ökonometrie, Statistik, Validity Spillover, Value-at-Risk

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Copulas: Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas (Doktorarbeit)

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5694-2

Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren ...

Betriebswirtschaftslehre, Copulas, Derivatives, Finance, GARCH, Implizite Volatilität, Options, Statistik

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