»Asset Pricing«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

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Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities (Dissertation)

Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5795-6 (Print/eBook)

Innovationsaktivitäten von Unternehmen gewinnen in einer zunehmend wissensbasierten Ökonomie immer mehr an Bedeutung. Wettbewerbsvorteile und die Erschließung zukünftiger Erfolgspotentiale hängen entscheidend von der Innovationskraft der Unternehmen ab. [...]

Asset Pricing, Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschatfslehre, Corporate Investments, Finanzierung, Management, Real Options, Research and Development, Shareholder Wealth, Stock Liquidity, Stock Markets, Systematic Risk, Uncertainty, Valuation

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Applications of Company Valuation Models (Dissertation)

Applications of Company Valuation Models

Empirical Evidence on Selected Topics

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5857-1 (Print/eBook)

[...]

Accruals, Asset Pricing, Betriebswirtschaftslehre, Business Cycle, Cash Flow, Dividend Discount Model, Earnings Quality, Finanzen, Finanzmanagement, Implied Lost of Capital, Macroeconomic Announcements, Rechnungswesen, Residual Income Model, Risk Premium, Summary Measure

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Asset Pricing and Default Risk (Dissertation)

Asset Pricing and Default Risk

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5537-2 (Print/eBook)

Since several decades, the financial markets price large amounts of money held in securities that face systematic and idiosyncratic risk. Thus, many theoretical and empirical asset pricing papers have addressed issues around the relationship between stock markets and systematic risk. [...]

Asset Pricing, Asset Pricing Tests, Betriebswirtschaftslehre, Default Risk, Distress Risk, Empirical Finance, Equity returns, Fama/French, Mimicking Portfolios, Monte Carlo Simulation, Multi-Faktor Modelle, Risk Management, Stochastic Discount Factor

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Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt (Dissertation)

Bewertungsrelevante Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Eine empirische Untersuchung der Bedeutung mikroökonomischer Einflussgrößen

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5959-2 (Print/eBook)

Mehrfaktorenmodelle mit mikroökonomischen Faktoren dominieren in der aktuellen Literatur zur Erklärung erwarteter Aktienrenditen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Mehrfaktorenmodelle zählt das Drei-Faktorenmodell von Fama und French (1993), dem aktuell die Rolle eines Industriestandards [...]

Asset Pricing, Betriebliche Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, Carhart-Modell, Deutscher Aktienmarkt, Erwartete Renditen, Fama-French-Modell, Protfoliomanagement, Risikomanagement, Systematische Risikofaktoren, Test von Kapitalmarktmodellen

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The Price Impact of Macroeconomic News on Capital Markets (Dissertation)

The Price Impact of Macroeconomic News on Capital Markets

Finanzmanagement

Hamburg 2009, ISBN 978-3-8300-4791-9 (Print/eBook)

The core question of this book is how macroeconomic information impacts asset prices. Macroeconomic announcements are important for asset prices, because they provide information on current and future economic conditions. They are widely discussed by investors and extensively covered by [...]

Asset Pricing, Bayesian Learning, Betriebswirtschaftslehre, Finanzmanagement, Information Processing, Macroeconomic Announcements, Sequential Information, Stock Market Efficiency

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Stock Markets and Real-Time Macroeconomic Data (Dissertation)

Stock Markets and Real-Time Macroeconomic Data

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse

Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3239-7 (Print/eBook)

It has been common practice in empirical studies to use revised macroeconomic data that are available to a researcher ex post for the analysis of historical time series. This practice, however, does not take into account that macroeconomic data are revised over time and that theses [...]

Evaluation of forecasting accuracy, Performance of investment strategies, Predictability of stock market volatility, Predictability of stock returns, Production-based asset-pricing model, Real-time macroeconomic data, Stock Markets, Volkswirtschaftslehre

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Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen (Dissertation)

Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

QM – Quantitative Methoden in Forschung und Praxis

Hamburg 2007, ISBN 978-3-8300-3335-6 (Print/eBook)

Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne [...]

Asset Pricing, Betriebswirtschaftslehre, Finanzmarktanomalien, Markor-Switching, Regime-Switching Modelle, Spekulative Blase, Threshold-Modelle, Vermögenspreise

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Die Problematik der Fremdfinanzierung von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds (Forschungsarbeit)

Die Problematik der Fremdfinanzierung von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 1997, ISBN 978-3-86064-634-2 (Print)

Geschlossene Immobilienfonds setzten eine Personengesellschaft als Gesellschaftsform voraus. Der Anleger eines geschlossenen Immobilienfonds beteiligt sich als Gesellschafter einer Personengesellschaft. Die Fremdfinanzierung eines geschlossenen Immobilienfondsanteils stellt somit eine [...]

Anteilsfremdfinanzierung, Betriebswirtschaftslehre, Capital Asset Pricing Model, CAPM, Fremdfinanzierung, Immobilienfonds, Rechtsform, Rendite, Steuer

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