Betriebswirtschaft

»Asset Pricing«

Eine schlagwortbasierte Auswahl unserer Fachbücher

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Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance (Dissertation)

Testing Asset Pricing Models with Hedge Fund Data and Hedge Fund Performance

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2016, ISBN 978-3-8300-8873-8

Hedge-Fonds gehören mittlerweile im Asset Management zu den etablierten Investmentvehikeln. Ein Hedge-Fonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltetes Sondervermögen, welches nur sehr geringen bis gar keinen regulatorischen Vorschriften unterliegt. Im Gegenzug ist daher der Zugang [...]

Assetmanagement, Betriebswirtschaftslehre, Bootstrapping, Empirische Finanzmarktforschung, Finanzwirtschaft, Hedge-Fonds, Modellierung, Performanceanalyse, Persistenz, Portfoliomanagement, Quantitative Methode, Regime-Switching Modelle

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Preisbildung von Strom- und Temperaturderivaten im Lichte ihrer Anwendung zur Risikosteuerung (Doktorarbeit)

Preisbildung von Strom- und Temperaturderivaten im Lichte ihrer Anwendung zur Risikosteuerung

Institutionelle Rahmenbedingungen, modelltheoretische Analyse und empirischer Befund für den deutschen Elektrizitätsmarkt

Finanzmanagement

Hamburg 2014, ISBN 978-3-8300-7748-0

Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, zunächst einen theoretischen Modellrahmen zu entwerfen, in welchem die bisher voneinander isolierte Bewertung von Strom- und Temperaturderivaten zusammengeführt wird und diesen anschließend für die Bestimmung realer Derivatepreise im Kontext des [...]

Asset Pricing, Bewertung, Bühler/Müller-Merbach, Elektrizitätsmarkt, Finanzen, Finanzmanagement, Gleichgewichtsmodelle, Hedging, Incomplete Markets, Indifferenzpreis, Rechnungswesen, Risikosteuerung, Spotpreismodelle, Stromderivate, Strommarkt, Temperaturderivate, Unvollständiger Markt

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The Processing and Pricing of Macroeconomic Information in Financial Markets (Dissertation)

The Processing and Pricing of Macroeconomic Information in Financial Markets

Finanzmanagement

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-7443-4

How is macroeconomic information processed and priced in financial markets? This work is dedicated to the exploration of different aspects of the relationship between the macroeconomic state of an economy, information about this state, and the pricing of assets. The research question is [...]

Asset Pricing, Bayesian Updating, Business Conditions, Finance, Implied Cost of Capital, Information Processing, Macroeconomic News, Risk Premium

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Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds (Dissertation)

Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds

Finanzmanagement

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-7255-3

Das auf Englisch verfasste Buch beschäftigt sich mit zwei zentralen Themenfeldern der empirischen Kapitalmarktforschung. Zum einen mit der Frage, inwieweit es vorteilhaft ist, in deutsche Aktieninvestmentfonds zu investieren und zum anderen, ob das Capital Asset Pricing Model geeignet ist, die [...]

Active Fund Management, Book-to-Market-Effect, Capital Asset Pricing Model, Financial Intermediation, German Capital Market, Investment Companies, Multi Factor Models, Mutual Fund Industry, Performance Analysis, Returns, Sharpe Ratio, Size Effect, Stock Characteristics, Value Effect

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Equity Markets and the Real Economy (Dissertation)

Equity Markets and the Real Economy

Finanzmanagement

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-7237-9

The author analyzes the influence of investors’ macroeconomic expectations on the U.S. equity market by focusing on three central issues: First, “Do investors’ equity risk premia expectations depend on overall business conditions? Hereby, the importance of economic conditions for [...]

Asset Pricing, Business Cycle, Equity Risk, Information Processing, Leading Economic Index, Macroeconomic Announcements, Rechnungswesen, Stock Market Efficiency

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Investigations into the Determinants of Investor Decision Making (Doktorarbeit)

Investigations into the Determinants of Investor Decision Making

Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

Hamburg 2013, ISBN 978-3-8300-6930-0

Privatinvestoren treffen im Vergleich zu anderen Investorengruppen häufiger irrationale und wirtschaftlich nachteilige Anlageentscheidungen. Um diese Anlagefehler mit Hilfe ökonomisch sinnvoller Lösungen reduzieren zu können, ist ein umfangreiches Verständnis von nachfrage- und angebotsseitigen [...]

Advertising, Anlageverhalten, Asset Pricing, Behavioral Finance, Customer Equity, Faktormodell, Financial Reporting, Finanzwirtschaft, Marketing, Nachhaltigkeit, Steueränderung

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Veränderung des Risikos durch Unternehmensdiversifikation (Dissertation)

Veränderung des Risikos durch Unternehmensdiversifikation

Eine Analyse empirischer Forschungsergebnisse

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5879-3

Die Unternehmensdiversifikation findet seit langem in der Wirtschaft und der wissenschaftlichen Forschung Beachtung. Von besonderem Interesse sind die Wirkungen einer Unternehmensdiversifikation, insbesondere auf das Risikoprofil der Unternehmen. [...]

Beta-Faktor, Betriebswirtschaftslehre, Capital Asset Pricing Model, Diversifikation, Finanzwirtschaft, Performance-Messung, Portfoliotheorie, Principal-Agent-Konflict, Risikomanagement, Strategisches Management, Systematisches und unsystematisches Risiko, Unternehmensdiversifaktion

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Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities (Dissertation)

Innovation Economics: Capital Market Perception of Corporate Innovation Activities

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5795-6

Innovationsaktivitäten von Unternehmen gewinnen in einer zunehmend wissensbasierten Ökonomie immer mehr an Bedeutung. Wettbewerbsvorteile und die Erschließung zukünftiger Erfolgspotentiale hängen entscheidend von der Innovationskraft der Unternehmen ab. [...]

Asset Pricing, Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschatfslehre, Corporate Investments, Finanzierung, Management, Real Options, Research and Development, Shareholder Wealth, Stock Liquidity, Stock Markets, Systematic Risk, Uncertainty, Valuation

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Applications of Company Valuation Models (Dissertation)

Applications of Company Valuation Models

Empirical Evidence on Selected Topics

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5857-1

[...]

Accruals, Asset Pricing, Betriebswirtschaftslehre, Business Cycle, Cash Flow, Dividend Discount Model, Earnings Quality, Finanzen, Finanzmanagement, Implied Lost of Capital, Macroeconomic Announcements, Rechnungswesen, Residual Income Model, Risk Premium, Summary Measure

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Asset Pricing and Default Risk (Dissertation)

Asset Pricing and Default Risk

Finanzmanagement

Hamburg 2011, ISBN 978-3-8300-5537-2

Since several decades, the financial markets price large amounts of money held in securities that face systematic and idiosyncratic risk. Thus, many theoretical and empirical asset pricing papers have addressed issues around the relationship between stock markets and systematic risk. [...]

Asset Pricing, Asset Pricing Tests, Betriebswirtschaftslehre, Default Risk, Distress Risk, Empirical Finance, Equity returns, Fama/French, Mimicking Portfolios, Monte Carlo Simulation, Multi-Faktor Modelle, Risk Management, Stochastic Discount Factor

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