Buch beschaffen








Dissertation: Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios

Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed…

Printexemplar erwerben

Lehmanns mediaSchweitzer onlineAmazon.de

Selbstverständlich können Sie das Buch auch in Ihrer Buchhandlung vor Ort bestellen.

Bibliotheken können zudem unsere eBooks bei ProQuest beziehen.

Als eBook erwerben

eBook-Anfrage

Hinweis: Bibliotheken/Studierende können unsere eBooks bei ProQuest Ebook Central beziehen.

In den Biblio­theken

recherchieren

Falls Sie das Buch nicht selbst erwerben möchten, können Sie sich an Ihre Uni-Bibliothek wenden und den Erwerb des gewünschten Titels zum Kauf durch Ihre Bibliothek vorschlagen. Hinter dem obigen Button finden Sie Hilfsmittel, damit Sie schneller ans Ziel kommen.