Dissertation: Industrie- und Kapitalmarktdynamik

Industrie- und Kapitalmarktdynamik

Eine modelltheoretische Wirkungsanalyse auf der Basis von künstlichen neuronalen Netzen

Schriftenreihe volkswirtschaftliche Forschungsergebnisse, Band 167

Hamburg 2011, 264 Seiten
ISBN 978-3-8300-5488-7

Anlegerverhalten, Dynamiken, Kapitalmärkte, Modellierung in der Ökonomie, Multiagentensysteme, Neuronale Netze, Schumpeter, Volkswirtschaftslehre

Zum Inhalt

Die Studie beschäftigt sich mit den Verflechtungen zwischen realem und monetärem Sektor. Die Entstehung neuer und der Niedergang alter Industrien stellen ein Abbild der Dynamik von Industrien und Volkswirtschaften dar. Auch die Dynamik der Finanzmärkte ist von Innovationen und Veränderungen geprägt, die gleichsam ein Spiegelbild von Vorgängen im Realsektor darstellen.

Ziel dieser Untersuchung ist es, diese sich stetig verändernde, eng verzahnte dynamische Ökonomie und das zugrundeliegende Anlegerverhalten zu erklären und nachzuzeichnen. Dabei bilden die Aspekte der Nichtlinearität, Unvollkommenheit beider Sphären, bedingt durch systemimmanente Unsicherheiten und beschränkter Akteursrationalität den Ausgangspunkt der Überlegungen.

Um die Interdependenzen beider Sphären zu berücksichtigen, wird ein Multiagentenmodell auf der Basis neuronaler Netze entwickelt, das zum einen die Theorie des Industrielebenszyklus um die monetäre Sicht erweitert, zum anderen die behavioristische Sicht der Kapitalmarkforschung modellhaft integriert.



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